Торговые роботы -  возможности и риски

В последнее время автоматизация биржевой торговли стала одной из ключевых глобальных тенденций на фондовых рынках развитых и развивающихся стран.

В нашей стране первые «торговые роботы» появились около 10 лет назад, однако широкое распространение среди частных инвесторов они получили относительно недавно. Тем не менее, сейчас они играют весьма заметную роль на отечественном рынке ценных бумаг: по оценкам Центрального банка, по итогам 2011 года доля «торговых роботов» на рынке акций составила порядка 15%, а на рынке производных инструментов на них пришлось около 50% биржевого оборота.

Что же представляют собой «торговые роботы»?

По сути, любой «торговый робот» - это специальная программа, в которой реализован определенный алгоритм совершения сделок на рынке ценных бумаг. Сам торговый алгоритм может быть как очень простым (например, он может быть ориентирован на ценовой пробой локального максимума или минимума по одной бумаге), так и весьма изощренным (в частности, существуют «торговые роботы», одновременно отслеживающие несколько сотен доступных инструментов и использующие для открытия позиций сразу несколько индикаторов технического анализа).

Фактически «торговые роботы» применяются для реализации конкретной торговой стратегии на рынке ценных бумаг без непосредственного участия частного инвестора. С этой точки зрения они предоставляют частным инвесторам ряд очень интересных возможностей.

Во-первых, «торговые роботы» позволяют обеспечить очень высокую скорость выставления заявок и, соответственно, совершения сделок. Торгуя самостоятельно по абсолютно идентичному алгоритму, частный инвестор всегда будет проигрывать в скорости «торговому роботу», способному выставлять заявку за сотые, в некоторых случаях и за тысячные, доли секунды. При использовании среднесрочных и долгосрочных инвестиционных стратегий скорость выставления заявки не играет принципиальной роли, однако в высокочастотных стратегиях (например, арбитражных) она приобретает первостепенное значение.

Во-вторых, они позволяют одновременно охватить чрезвычайно широкий спектр ценных бумаг. Как правило, даже опытные инвесторы предпочитают концентрировать свои усилия на каком-то одном виде ценных бумаг, причем они ежедневно отслеживают изменение рыночных котировок лишь небольшого количества бумаг (порядка 10-15 инструментов), при этом «торговый робот», даже не самый сложный, вполне способен отслеживать динамику всех акций, представленных на бирже ММВБ-РТС.

В-третьих, «торговые роботы» позволяют частным инвесторам добиваться значительной экономии времени за счет автоматизации мониторинга рынка и самого процесса совершения сделок. Это отнюдь не означает, что «торговый робот» не требует систематического контроля со стороны инвестора и периодической оптимизации торгового алгоритма, однако он объективно дает возможность значительно сократить время, затрачиваемое на непосредственную реализацию стратегии, и дает инвестору возможность «оторваться от монитора».

В-четвертых, «торговые роботы» четко реализуют определенную последовательность действий, не отвлекаясь, не ошибаясь и подвергаясь эмоциональным перегрузкам. Отсутствие эмоциональной составляющей в торговле является, пожалуй, одним из самых серьезных «плюсов» «торговых роботов». Как свидетельствуют исследования, в разное время проведенные как на российском, так и на зарубежных рынках, именно «человеческий фактор» чаще всего становится причиной убытков, полученных инвестором на фондовом рынке.

Например, одними из наиболее типичных ошибок частных инвесторов, особенно начинающих, являются отсутствие торговой системы как таковой (так называемая «хаотичная» или «интуитивная» торговля) или непоследовательность при ее применении (некоторые торговой системы игнорируется, а часть позиций открывается до окончательного формирования сигнала на открытие позиций).

Стоит отметить, что наряду со всеми перечисленными выше преимуществами, любые «торговые роботы» не лишены и серьезных недостатков.

Прежде всего, использование «торговых роботов» априори предполагает наличие определенных финансовых затрат со стороны частного инвестора. Безусловно, при наличии большого желания и свободного времени можно написать «торгового робота» самостоятельно, однако, как показывает практика, подавляющее большинство частных инвесторов предпочитает воспользоваться услугами сторонних разработчиков, предлагающих как готовых «торговых роботов», так и написание программ под заказ. Готовые «торговые роботы», как правило, реализуют простейшие алгоритмы, основанные на одном - двух индикаторах, при этом стоят они совсем не дорого (самые простые программы можно приобрести за 3000-7000 рублей). Написание «торгового робота» под индивидуальный заказ требует гораздо больше времени, предусматривает наличие технического задания со стороны инвестора и обходится существенно дороже (от 30000 до 150000 рублей и более).

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и конкуренцию между «торговыми роботами», реализующими сходные торговые стратегии (так, на российском рынке акций существует достаточно много «торговых роботов», ориентированных на торговлю спрэда). Победителями в этой конкурентной борьбе, как правило, становятся или самые быстрые «торговые роботы», или те, которые используют более эффективные алгоритмы (с дополнительными критериями и различными ограничениями).

Подводя итог всему сказанному выше, можно сказать, что «торговые роботы» в той или иной степени могут использоваться частными инвесторами для частичной или полной автоматизации торговли, однако полностью заменить человека в процессе торговли на фондовом рынке они не в состоянии.

***************************************************************************************************************************

 

                            Индикатор рынка

                                           (Market indicator)

 

Индикатор рынка показывает,  как близко цена находится к экстремуму. Если цена равно максимуму, то фиксируется показание  +50 %, а если равна минимуму то -50 %. Цена ровно посередине между минимумом и максимумом даёт показания  0 %.

Индикатор показывает список инструментов, которые можно вводить в зависимости от ваших интересов, чем больше  рост соответствующего инструмента  к максимуму, тем более ярко-красной становится строка, чем ближе к минимуму,  тем более ярко-синей будет подсветка соответствующей строки. Цвет шрифта тоже меняется, чтобы быть различимым при экстремальных изменениях. На середине показаниях (нулевое показание) строка просто тускнеет и становится белой. Индикатор отслеживает показания открытия цены инструмента в момент начала работы торговой площадки и отображает реальную, текущую цену в процессе текущей торговой сессии.

Загрузка программы

Загрузка портфелей осуществляется с помощью пунктов меню Таблицы/Портфели, либо с помощью горячих клавиш «Ctrl»+«F10»…«F12». Для начала необходимо выполнить загрузку кода программы (пункт меню Таблицы/Портфели/Задать портфель). Если QUIK обнаружит ошибки в структуре файла с программой, загрузка прервётся и в окне сообщений будет указано, в какой строке предположительно находится ошибка.

В появившемся окне «Работа с портфелями» необходимо нажать на кнопку «Загрузить локально». И после того, как появится сообщение, что «Портфель … для фирмы … успешно задан», данное окно можно закрыть. Если есть необходимость изменить период расчёта портфеля (по умолчанию равен 10 секундам), либо отключить расчёт какого-либо загруженного портфеля, то нужно воспользоваться пунктом меню Таблицы/Портфели/Доступные портфели.

Последним этапом загрузки программы является формирование пользовательской (программируемой) таблицы. Для этого необходимо выбрать пункт меню Таблицы/Портфели/ Просмотр портфеля.

 

В окне «Доступные портфели» будут отображены все загруженные на данный момент портфели. Нажатием кнопки «Добавить» или «Добавить все» из списка «Доступные параметры» нужно сформировать заголовки столбцов пользовательской таблицы и затем нажать кнопку «Да». В результате загрузки портфеля сформируется пользовательская таблица (OWN) с выбранными параметрами. Если в теле программы будет найдена ошибка, то расчёт портфеля прервётся. В появившемся окне сообщений будут указаны имя файла и номер в строки, в которой была найдена ошибка.

Программа реализована на языке QPILE , поскольку  QPILE в основном используется  для расчёта стоимости портфелей ценных бумаг, а также:

  • расчёта и вывода собственных параметров в программируемую таблицу;
  • отправки транзакций в торговую систему и формирования механических торговых систем (МТС);
  • доступа к значениям графиков и индикаторов, построенных в QUIK;
  • автоматического сохранения значений таблиц и графиков в файл.

Сделайте заявку  на E-mail: v155@mail.ru и Вы в течении 10 дней получите бандероль с CD диском по выбранной Вами программе или получите архивный файл на указанный вами электронный адрес.

********************************************************************************************************************************************************

       Таблица объёмов купли/продажи за интервал

             (The table of volumes of sale and purchase for interval)

       

       В процессе решения задач в торговой системе на алгоритмическом языке QPILE для QUIK предлагаю  различные варианты программ, которые позволяют минимизировать ваши риски. Один из  тестовых вариантов - одного из алгоритмов.
           

 При разработке алгоритмов для  принятия решения  их можно условно  разделить на два варианта.
К первому варианту условно относятся методики  (алгоритмы), основанные на прошедших событиях  (исторические сделки), т.е. данные алгоритмы смотрят в прошлое и на прошлом опыте прогнозируют будущее, т.е. принимаются некоторые  решения.
Ко второму варианту  условно относятся методики (алгоритмы), основанные на понятиях или намерениях (желаниях) участников рынка – эти алгоритмы при  принятии решений используют дополнительную информацию о котировках, т.е. информацию  - которая не в полной мере отображается в клиентской программе QUIK  и на ее основе принимаются определенные решения.
            Как вариант предлагаю  программу – ориентированную на  алгоритм номер два.
  Суть алгоритма сводится к отображению заявок на покупку или продажу – значительной величины ,т.е. заявки существенно большей, чем средняя заявка по стакану. Именно эти заявки определяют очень часто точки разворота или пробоя. Определяя их, можно строить стратегию торговлю, располагая свои ордера в соответствии перед ними или за ними.

    Кроме этого алгоритма в данной таблице реализована возможность просматривать информацию по так называемым  бидам и офферам.

В данной  таблице использовано несколько алгоритмов которые  позволяют участнику рынка принимать определенные решения основанные на получаемой достоверной информации о котировках объемов в стакане и тем самым уменьшать свои риски при принятии определенных решений .

  ***************************************************************************************************************

   Таблица расчета абсолютных значений  позиций                (Indikator_O&G)  

Дополнительные источники достоверной информции               

 

Таблица позволяет :

- получать достоверную числовую информацию  абсолютных значений;

- по индексу ММВБ и РТС;

 

- по индексу отрасли :

-  по индексу нефти и газа   G&O;

- по индексу банки и финансы   FNL;

- по индексу металлов и добычи M&M;

- по индексу электроэнергетики PWR;

- по индексу телекоммуникаций TLC;

- по индексу машиностроения MNF;

- по индексу потребительского сектора CGS;

- по индексу химии и нефтехимии CHM;

- по индексу транспорта TRN;

 

- по выбранному инструменту или группе инструментов, от  цены открытия до текущей цены, как в % отношении, так и ценовом отношении:

- цветовая гамма меняется в зависимости от изменения цены, при росте, цвет становится - ярко красным, при падении цены — темно синим/

   Данная электронная таблица и расчетные алгоритмы (в теле программы) рассчитывают и получают достоверные расчетные данные с торговых площадок ММВБ и РТС.

  Математические алгоритмы программы анализируют получаемую информацию и выводят ее в таблицу в числовом формате.

  Программа универсальна в настройках и позволяет использование с клиентской программой  QUIK.

  Автор (разработчик) имеет все права на данную программу — со всеми вытекающими правовыми обстоятельствами.

********************************************************************************************************

                      ЛИСТ УРОВНИЙ ПОЗИЦИЙ   

                                                (Listing level of positions)

                          Даная программа в настоящее время в стадии тестирования и редактирования

 

 

 

 
Игра "Думай и богатей"
Анонс
Электронные библиотеки
Музыка Вашего успеха
Технологии безопасности жизни
Интернет и торговые стратегии
Торговые роботы
Облигации
Опционы
Фьючерсы
Акции
Простые рекомендации при торговле на ММВБ и РТС
Вероятность зарабатывания денег на фьючерсных, фондовых и валютных рынках
Новости о деньгах
Если ценные бумаги - то какие
Гостевая
Контактная информация

 Copyright © Formulav155@mail.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3